金融计量和实证金融workshop:基于高频金融数据的VIX和期权定价模型

发布日期:2016-03-31 11:15    来源:北京大学国家发展研究院

    题目:基于高频金融数据的VIX和期权定价模型 主讲人: 王天一, 对外经济贸易大学金融学院副教授   主持人:   黄卓 北京大学国家发展研究院副教授 时间:3月31日(周四)14:00-16:00 地点:北京大学国家发展研究院万众楼一楼小教室   主讲人简介: 王天一, 对外经济贸易大学金融学院副教授, 北京大学国家发展研究院博士。研究方向:金融计量,波动率模型。曾在:《数量经济技术经济研究》,《管理科学学报》,《Annals of Economics and Finance》,《Economic Modelling》发表论文多篇。


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