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纽约市立大学柏鲁克分校金融工程硕士（Baruch MFE）招生说明会及专题讲座
发布日期：2013-10-15 03:47 来源：北京大学国家发展研究院
10月21日——22日，Baruch MFE项目Jim Gatheral教授与Tai-Ho Wang教授将在北京大学举办招生说明会及数量金融专题讲座。招生说明会除了为同学们提供项目最新的招生信息外，还将特别报告和解读Baruch MFE中国学生的实习和就业数据。与会同学将与两位教授和就职于国际投行的毕业校友交流申请信息，就读Baruch MFE的学习规划及职业发展经验，热烈欢迎同学们的参与，招生说明会现场也欢迎同学们投递简历。
同时，承接去年的讲座“The execution puzzle: How and when to trade to minimize cost (资产交易策略的最优化)”，数量金融大师Jim Gatheral教授将带来一场在纽约和伦敦高校中获得高度好评的专题讲座——“Joint modeling of SPX and VIX（标准普尔和波动率指数的联合模型）”，期待同学们在现场中与Jim Gatheral教授的零距离交流！
日期：2013年10月21日-22日时间：7:00-9:00pm
地点：北京大学第二教学楼410教室
演讲人：Jim Gatheral research interests: Volatility Modeling, Market Impact, and Optimal ExecutionTai-Ho Wang research interests: Arbitrage Bounds on Options, Symmetry Analysis
日程安排
2013年10月21日7:00-9:00pm
Jim Gatheral教授和Tai-Ho Wang教授作项目介绍和专题演讲
Baruch MFE项目课程简介
发布2013年Baruch MFE项目中国学生实习和就业数据
解读2014年招生政策
问答环节
2013年10月22日7:00-9:00pmJim Gatheral教授专题讲座——“Joint modeling of SPX and VIX” 标准普尔和波动率指数的联合模型
问答环节
教授简介
Jim Gatheral
Dr. Jim Gatheral拥有剑桥物理学博士学位，是世界级数量金融专家。其职业及研究经历涉及金融衍生品定价、风险控制及交易优化。迈入职场25年，在世界各大 金融中心从事一线交易工作，曾任美林银行（Bank of America Merrill Lynch）董事经理（Managing Director）达17年。同时，先后任教于纽约大学和纽约市立大学，从事金融工程领域的教学，目前研究领域为：算法交易中的波动率模型和市场微结构模 型。Gatheral教授同时还是世界范围内学术及业界交流会议中的常客。他的专著 The Volatility Surface: APractitioner's Guide 是数量金融领域的经典之作。
Tai-Ho Wang
Professor Wang是Baruch MFE项目最受欢迎的老师之一，多年来也一直担任项目申请的面试官，直接面对面与每一位申请学生“过招”。因此拥有丰富的面试经验，对申请学生的知识储 备、专业能力和逻辑沟通有精准的判断。相信Professor Wang在这次招生说明会上的“锦囊妙计”能够极大的帮助到申请的同学。
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发布日期：2013-10-15 03:47 来源：北京大学国家发展研究院
10月21日——22日，Baruch MFE项目Jim Gatheral教授与Tai-Ho Wang教授将在北京大学举办招生说明会及数量金融专题讲座。招生说明会除了为同学们提供项目最新的招生信息外，还将特别报告和解读Baruch MFE中国学生的实习和就业数据。与会同学将与两位教授和就职于国际投行的毕业校友交流申请信息，就读Baruch MFE的学习规划及职业发展经验，热烈欢迎同学们的参与，招生说明会现场也欢迎同学们投递简历。
同时，承接去年的讲座“The execution puzzle: How and when to trade to minimize cost (资产交易策略的最优化)”，数量金融大师Jim Gatheral教授将带来一场在纽约和伦敦高校中获得高度好评的专题讲座——“Joint modeling of SPX and VIX（标准普尔和波动率指数的联合模型）”，期待同学们在现场中与Jim Gatheral教授的零距离交流！
日期：2013年10月21日-22日时间：7:00-9:00pm
地点：北京大学第二教学楼410教室
演讲人：Jim Gatheral research interests: Volatility Modeling, Market Impact, and Optimal ExecutionTai-Ho Wang research interests: Arbitrage Bounds on Options, Symmetry Analysis
日程安排
2013年10月21日7:00-9:00pm
Jim Gatheral教授和Tai-Ho Wang教授作项目介绍和专题演讲
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2013年10月22日7:00-9:00pmJim Gatheral教授专题讲座——“Joint modeling of SPX and VIX” 标准普尔和波动率指数的联合模型
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教授简介
Jim Gatheral
Dr. Jim Gatheral拥有剑桥物理学博士学位，是世界级数量金融专家。其职业及研究经历涉及金融衍生品定价、风险控制及交易优化。迈入职场25年，在世界各大 金融中心从事一线交易工作，曾任美林银行（Bank of America Merrill Lynch）董事经理（Managing Director）达17年。同时，先后任教于纽约大学和纽约市立大学，从事金融工程领域的教学，目前研究领域为：算法交易中的波动率模型和市场微结构模 型。Gatheral教授同时还是世界范围内学术及业界交流会议中的常客。他的专著 The Volatility Surface: APractitioner's Guide 是数量金融领域的经典之作。
Tai-Ho Wang
Professor Wang是Baruch MFE项目最受欢迎的老师之一，多年来也一直担任项目申请的面试官，直接面对面与每一位申请学生“过招”。因此拥有丰富的面试经验，对申请学生的知识储 备、专业能力和逻辑沟通有精准的判断。相信Professor Wang在这次招生说明会上的“锦囊妙计”能够极大的帮助到申请的同学。
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