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2023 NSD-Baruch MFE Summer Camp申请启动
发布日期：2023-06-27 07:05 来源：
NSD-Baruch MFE Summer Camp
August 7–12,2023
The National School of Development at Peking University and the Baruch MFE Program are pleased to announce a one-week virtual Summer Camp, exclusive for NSD students and alumni, Peking University students and alumni, Tsinghua University students and alumni, in August 2023.
The NSD-Baruch MFE Summer Camp will include a summer Options Primer - Arbitrage and Trading course, Financial Industry talk series, and social activities with Baruch MFE Program alumni, students, and faculty.
Dates: August 7-12, 2023
Cost: ¥2,000
Summer Camp Program Components
Machine Learning for Finance mini-course: 5 sessions of 2 hours each. An overview of machine learning main concepts and the applications to finance of this area of AI.
What will you learn:
- Regression and Classification Trees: decision trees, bootstrap, random forests
- The curse of dimensionality
- Dimensionality reduction: SVD and PCA
- Support Vector Machines
- Intro to generative models
Options Trading and Arbitrage mini-course: 3 sessions of 2 hours each. The emphasis will be on arbitrage-free relationships and options trading strategies. Interview-style questions will be reviewed throughout the course.
What will you learn:
- Convexity of option prices. Convexity arbitrage
- Options trading strategies
- Implementing market views using options strategies
- Bull spreads, bear spreads, butterfly spreads, straddles, strangles
- Return enhancement strategies
Relative entropy-regularized robust optimal order execution: 1-hour technical presentation. An overview of how relative entropy regularization can be used to optimize order execution in a way that balances profit potential with risk management.
What will you learn:
- Principles of Relative Entropy
- Stochastic Differential Game
- Dynamic Programming and the Hamilton-Jacobi-Isaacs (HJI) Equation
- Linear-Quadratic Models with Gaussian Priors
- Analytical Solutions
Instructors:
Giulio Trigila, Baruch MFE Faculty
Tai-Ho Wang, Baruch MFE Faculty
Dan Stefanica, Baruch MFE Program Director
Ken Abbott, Baruch MFE Faculty
Certification: Successful completion of daily quizzes will be acknowledged with a Certificate of Completion.
2. Financial Industry Talk Series: virtual presentations from one buy-side and one sell-side top tier financial companies that are major employers of MFE graduates; students will learn about career opportunities for financial engineering graduates
3. Application information session & Mock Interview
4. Social activities: virtual meetings with Baruch MFE alumni working in the financial industry; with current Baruch MFE students from China talking about preparing for graduate studies and experience in the program; with Baruch MFE faculty discussing placement, curriculum, and admission interviews
NSD-Baruch MFE暑期项目
2023年8月7日-8月12日
纽约市立大学柏鲁克学院金融工程项目（Baruch MFE）创立于2002年，是全美最顶尖的金融工程项目之一，该项目自创建以来始终保持同类学科最优就业率记录（中国学生100%就业率）。Baruch MFE在专业学科信息网站QuantNet上已连续三年荣获北美地区年度最佳金融数学/金融工程项目排名第一位。同时，项目在业界权威网站RiskNet 2023年量化金融硕士指南中排名全球第一。
NSD-Baruch MFE暑期项目是由北京大学国家发展研究院与纽约市立大学柏鲁克学院联合组织的学术、职业与文化交流项目。该项目旨在为同学们整体性地介绍一套金融工程领域框架知识，提供一个与华尔街金融界高级管理人员和从业者交流、切磋、获得启迪的机会。同时给予美国的顶级金融机构一个了解项目学员专业素质、求职愿景和文化背景的机会，进而培养同学们与华尔街金融从业者的友谊和相互沟通能力。活动主要涉及专业课程学习、企业参访、职场交流等方面，为期6天。欢迎感兴趣的同学积极申请。
项目时间：2023年8月7日-8月12日（8月7日-8月11日每天四小时7pm-11pm，8月12日两小时）
活动方式：在线学习（暂定使用zoom平台）
申请资格：国家发展研究院在读学生和校友、北京大学其他院系在读学生和校友、清华大学在读学生和校友。
项目费用：¥2,000
申请方式：
1、报名链接：https://pkunsd.wjx.cn/vm/tnNjFPK.aspx
2、需要提前准备的资料：
1）中、英文简历。合并为一个pdf文件。
2）证件照。jpg、jpeg格式。
3）中、英文成绩单（加盖教务章）。合并为一个pdf文件。
4）英语能力证明（大学英语四、六级或雅思、托福、GRE）。合并为一个pdf文件。
注意：按照【姓名+资料类型】命名。例：承小泽 申请表、承小泽 成绩单
申请日期：2023年6月26日（星期一）至7月21日（星期五）
项目内容
NSD-Baruch MFE暑期项目包含三个核心模块：学习金融工程项目经典课程，华尔街顶级金融机构在线互动，联谊优秀学子和职场精英。
一、学习金融工程项目经典课程
针对相关专业学生的学习背景，项目开设金融工程专业课程和研讨会。
1. 课程内容（包括但不局限于）：
金融机器学习（5节课）：概述机器学习的主要概念以及人工智能在量化金融中的应用。
- Regression and Classification Trees 回归和分类树
- The curse of dimensionality维数灾难
- Dimensionality reduction: SVD and PCA 降维：奇异值分解和主成分分析
- Support Vector Machines 支持向量机
- Intro to generative models 生成模型简介
期权交易和套利（3节课）
- Convexity of option prices 期权价格的凸性
- Options trading strategies 期权交易策略
- Implementing market views using options strategies 使用期权策略表达市场观点
- Convexity arbitrage 凸性套利
- Bull spreads, bear spreads, butterfly spreads, straddles, strangles 期权组合交易策略
- Return enhancement strategies 回报提升策略
相对熵正则化的稳健最优订单执行（1小时技术演示）：概述如何使用相对熵正则化来优化订单执行，以 平衡利润潜力和风险管理。
- Principles of Relative Entropy 相对熵原理
- Stochastic Differential Game 随机微分博弈
- IDynamic Programming and the Hamilton-Jacobi-Isaacs (HJI) Equation 动态规划和汉密尔顿-雅各比-艾萨克斯（HJI）方程
- Linear-Quadratic Models with Gaussian Priors 具有高斯先验的线性二次模型
- Analytical Solutions
2. 授课教授
- Giulio Trigila, Baruch MFE Faculty
- Tai-Ho Wang, Baruch MFE Faculty
- Dan Stefanica, Baruch MFE Program Director
- Ken Abbott, Baruch MFE Faculty
3. 课程证书：所有完成课后作业和结业考试的学员将获得结业证书，在结业考试中表现优异的学员还将额外获得荣誉证书，作为学员将来继续深造和进入跨国公司的良好基础。
二、参访华尔街顶级金融机构
项目预计通过线上模式拜访顶级投行和金融机构，学员零距离接触华尔街高管和投行精英，深入了解世界金融中心的商业氛围与企业文化，学习优秀职场人士的经验和成功秘诀，为今后的职业发展开启广阔的专业视角。
1. 线上拜访顶级投行和知名对冲基金，参加高管见面会，了解金融机构组织构架，招聘录用要求和所需专业知识储备，获知华尔街就业和实习机会。与从业人员进行面对面交流互动，了解金融机构工作流程，聆听工作经验分享和职业规划建议。
2. 暑期项目将特别邀请在以上金融机构中任职的北大校友来到交流会上分享珍贵的求学经历与职场感悟，为学员们未来的职业发展建立深厚的人脉，开启广阔的视角。
三、联谊优秀学子和职场精英
项目将组织不同主题的在线社交联谊，为同学们提供更多了解金融工程专业学习、就业和职场发展的机会，以建立深厚的业界网络联系。社交联谊活动包括：
1. 华尔街职场精英交流会：95%的Baruch MFE项目校友目前都就职于纽约、波士顿各大金融机构。项目将邀请在华尔街工作的优秀校友带来关于择业、求职、面试、业内发展、综合能力提升等各方面的职场培训和职业规划建议。
2. 申请指导&模拟面试：Baruch MFE项目的各位教授将指导大家如何在入学与求职申请中脱颖而出。项目中优秀的中国学生与校友会在社交活动中与同学们分享申请经验及学习感受。在模拟面试环节，Baruch MFE项目主任Dan Stefanica将为同学们安排正规的面试现场、面试流程，亲自为参与的同学分析面试表现并提出改进建议。
3. Baruch校友交流会：Baruch拥有全美最大的商学院，此外在艺术、科学、传媒界也享有盛誉。项目将邀请遍布各行业的Baruch校友带来丰富的职业发展经验和指导。同时，由于Baruch MFE项目引进大量金融业界高管进行授课和就业指导，这些有着丰富业界经历的老师们也会来到交流会现场，为同学们带来了最前沿的金融市场动态，把课堂上的金融知识与当前金融环境联系起来，为同学们一一解惑。
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2023 NSD-Baruch MFE Summer Camp申请启动
发布日期：2023-06-27 07:05 来源：
NSD-Baruch MFE Summer Camp
August 7–12,2023
The National School of Development at Peking University and the Baruch MFE Program are pleased to announce a one-week virtual Summer Camp, exclusive for NSD students and alumni, Peking University students and alumni, Tsinghua University students and alumni, in August 2023.
The NSD-Baruch MFE Summer Camp will include a summer Options Primer - Arbitrage and Trading course, Financial Industry talk series, and social activities with Baruch MFE Program alumni, students, and faculty.
Dates: August 7-12, 2023
Cost: ¥2,000
Summer Camp Program Components
Machine Learning for Finance mini-course: 5 sessions of 2 hours each. An overview of machine learning main concepts and the applications to finance of this area of AI.
What will you learn:
- Regression and Classification Trees: decision trees, bootstrap, random forests
- The curse of dimensionality
- Dimensionality reduction: SVD and PCA
- Support Vector Machines
- Intro to generative models
Options Trading and Arbitrage mini-course: 3 sessions of 2 hours each. The emphasis will be on arbitrage-free relationships and options trading strategies. Interview-style questions will be reviewed throughout the course.
What will you learn:
- Convexity of option prices. Convexity arbitrage
- Options trading strategies
- Implementing market views using options strategies
- Bull spreads, bear spreads, butterfly spreads, straddles, strangles
- Return enhancement strategies
Relative entropy-regularized robust optimal order execution: 1-hour technical presentation. An overview of how relative entropy regularization can be used to optimize order execution in a way that balances profit potential with risk management.
What will you learn:
- Principles of Relative Entropy
- Stochastic Differential Game
- Dynamic Programming and the Hamilton-Jacobi-Isaacs (HJI) Equation
- Linear-Quadratic Models with Gaussian Priors
- Analytical Solutions
Instructors:
Giulio Trigila, Baruch MFE Faculty
Tai-Ho Wang, Baruch MFE Faculty
Dan Stefanica, Baruch MFE Program Director
Ken Abbott, Baruch MFE Faculty
Certification: Successful completion of daily quizzes will be acknowledged with a Certificate of Completion.
2. Financial Industry Talk Series: virtual presentations from one buy-side and one sell-side top tier financial companies that are major employers of MFE graduates; students will learn about career opportunities for financial engineering graduates
3. Application information session & Mock Interview
4. Social activities: virtual meetings with Baruch MFE alumni working in the financial industry; with current Baruch MFE students from China talking about preparing for graduate studies and experience in the program; with Baruch MFE faculty discussing placement, curriculum, and admission interviews
NSD-Baruch MFE暑期项目
2023年8月7日-8月12日
纽约市立大学柏鲁克学院金融工程项目（Baruch MFE）创立于2002年，是全美最顶尖的金融工程项目之一，该项目自创建以来始终保持同类学科最优就业率记录（中国学生100%就业率）。Baruch MFE在专业学科信息网站QuantNet上已连续三年荣获北美地区年度最佳金融数学/金融工程项目排名第一位。同时，项目在业界权威网站RiskNet 2023年量化金融硕士指南中排名全球第一。
NSD-Baruch MFE暑期项目是由北京大学国家发展研究院与纽约市立大学柏鲁克学院联合组织的学术、职业与文化交流项目。该项目旨在为同学们整体性地介绍一套金融工程领域框架知识，提供一个与华尔街金融界高级管理人员和从业者交流、切磋、获得启迪的机会。同时给予美国的顶级金融机构一个了解项目学员专业素质、求职愿景和文化背景的机会，进而培养同学们与华尔街金融从业者的友谊和相互沟通能力。活动主要涉及专业课程学习、企业参访、职场交流等方面，为期6天。欢迎感兴趣的同学积极申请。
项目时间：2023年8月7日-8月12日（8月7日-8月11日每天四小时7pm-11pm，8月12日两小时）
活动方式：在线学习（暂定使用zoom平台）
申请资格：国家发展研究院在读学生和校友、北京大学其他院系在读学生和校友、清华大学在读学生和校友。
项目费用：¥2,000
申请方式：
1、报名链接：https://pkunsd.wjx.cn/vm/tnNjFPK.aspx
2、需要提前准备的资料：
1）中、英文简历。合并为一个pdf文件。
2）证件照。jpg、jpeg格式。
3）中、英文成绩单（加盖教务章）。合并为一个pdf文件。
4）英语能力证明（大学英语四、六级或雅思、托福、GRE）。合并为一个pdf文件。
注意：按照【姓名+资料类型】命名。例：承小泽 申请表、承小泽 成绩单
申请日期：2023年6月26日（星期一）至7月21日（星期五）
项目内容
NSD-Baruch MFE暑期项目包含三个核心模块：学习金融工程项目经典课程，华尔街顶级金融机构在线互动，联谊优秀学子和职场精英。
一、学习金融工程项目经典课程
针对相关专业学生的学习背景，项目开设金融工程专业课程和研讨会。
1. 课程内容（包括但不局限于）：
金融机器学习（5节课）：概述机器学习的主要概念以及人工智能在量化金融中的应用。
- Regression and Classification Trees 回归和分类树
- The curse of dimensionality维数灾难
- Dimensionality reduction: SVD and PCA 降维：奇异值分解和主成分分析
- Support Vector Machines 支持向量机
- Intro to generative models 生成模型简介
期权交易和套利（3节课）
- Convexity of option prices 期权价格的凸性
- Options trading strategies 期权交易策略
- Implementing market views using options strategies 使用期权策略表达市场观点
- Convexity arbitrage 凸性套利
- Bull spreads, bear spreads, butterfly spreads, straddles, strangles 期权组合交易策略
- Return enhancement strategies 回报提升策略
相对熵正则化的稳健最优订单执行（1小时技术演示）：概述如何使用相对熵正则化来优化订单执行，以 平衡利润潜力和风险管理。
- Principles of Relative Entropy 相对熵原理
- Stochastic Differential Game 随机微分博弈
- IDynamic Programming and the Hamilton-Jacobi-Isaacs (HJI) Equation 动态规划和汉密尔顿-雅各比-艾萨克斯（HJI）方程
- Linear-Quadratic Models with Gaussian Priors 具有高斯先验的线性二次模型
- Analytical Solutions
2. 授课教授
- Giulio Trigila, Baruch MFE Faculty
- Tai-Ho Wang, Baruch MFE Faculty
- Dan Stefanica, Baruch MFE Program Director
- Ken Abbott, Baruch MFE Faculty
3. 课程证书：所有完成课后作业和结业考试的学员将获得结业证书，在结业考试中表现优异的学员还将额外获得荣誉证书，作为学员将来继续深造和进入跨国公司的良好基础。
二、参访华尔街顶级金融机构
项目预计通过线上模式拜访顶级投行和金融机构，学员零距离接触华尔街高管和投行精英，深入了解世界金融中心的商业氛围与企业文化，学习优秀职场人士的经验和成功秘诀，为今后的职业发展开启广阔的专业视角。
1. 线上拜访顶级投行和知名对冲基金，参加高管见面会，了解金融机构组织构架，招聘录用要求和所需专业知识储备，获知华尔街就业和实习机会。与从业人员进行面对面交流互动，了解金融机构工作流程，聆听工作经验分享和职业规划建议。
2. 暑期项目将特别邀请在以上金融机构中任职的北大校友来到交流会上分享珍贵的求学经历与职场感悟，为学员们未来的职业发展建立深厚的人脉，开启广阔的视角。
三、联谊优秀学子和职场精英
项目将组织不同主题的在线社交联谊，为同学们提供更多了解金融工程专业学习、就业和职场发展的机会，以建立深厚的业界网络联系。社交联谊活动包括：
1. 华尔街职场精英交流会：95%的Baruch MFE项目校友目前都就职于纽约、波士顿各大金融机构。项目将邀请在华尔街工作的优秀校友带来关于择业、求职、面试、业内发展、综合能力提升等各方面的职场培训和职业规划建议。
2. 申请指导&模拟面试：Baruch MFE项目的各位教授将指导大家如何在入学与求职申请中脱颖而出。项目中优秀的中国学生与校友会在社交活动中与同学们分享申请经验及学习感受。在模拟面试环节，Baruch MFE项目主任Dan Stefanica将为同学们安排正规的面试现场、面试流程，亲自为参与的同学分析面试表现并提出改进建议。
3. Baruch校友交流会：Baruch拥有全美最大的商学院，此外在艺术、科学、传媒界也享有盛誉。项目将邀请遍布各行业的Baruch校友带来丰富的职业发展经验和指导。同时，由于Baruch MFE项目引进大量金融业界高管进行授课和就业指导，这些有着丰富业界经历的老师们也会来到交流会现场，为同学们带来了最前沿的金融市场动态，把课堂上的金融知识与当前金融环境联系起来，为同学们一一解惑。
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